虽然每个债券违约的具体诱因及表现各有差异,但其背后的深层原因具有一定的规律性。通过归纳总结,我们以为以下因子对判断一支债券的评级有强相关性。


1.  发债企业所在行业

2.  发债企业核心财务指标

3.  发债企业的发债年龄

4.  发债企业负面舆情事件

5.  发债企业股市表现(如上市的话)

基于上述5大因子的建模,完成对目标债券的智能化信用评级与风险预警。


(一)     发债企业信用风险分析

    基于发债企业最新几季核心财务指标,通过统计建模,估算其违约风险概率(健康度),并得出该企业在行业中的相对位置;另外对财务数据的造假概率进行估算(可靠性)

    发债企业负面舆情事件的大数据分析,提前预警企业在风险累积中,其内部经营管理事件以及由此带来的声誉风险对企业长期经营和流动性的可能影响

    经典企业信用分预警。根据主要盈利及流动性比例以统计方法给出企业信用分数

    发债企业股市交易及其波动性,导出企业违约风险概率

    债券市场本身(即本债交易价格所含违约信息、与同类债券相比)


(二)     发债企业其他分析

    发债企业竞争力排名(百分比)

    发债企业合理估值判断


《中国债券智能化评级及大数据预警系统》除了上述的核心功能外,还具有以下功能:

  查询功能:多维变量查询目标债券评价结果;

  评估新企业信用等级:输入待评估企业的相关指标数据,实时输出评级结果,并提出格式化投资建议;

  可视化展示:针对目标企业的海量评级信息,多维度直观展示;

  多阶分析报告:分标准报告、深度报告和定制报告;

  社区互动:用户针对目标企业可进行评论、聊天及互动;

  电脑端和手机端:随时随地了解债券信息。





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